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Das Oxford-Man Institute of Quantitative Finance ist ein Institut der University of Oxford unter Förderung durch die Man Group und weltweit führend in der interdisziplinären Forschung der Quantitativen Finanzwissenschaft. Der Schwerpunkt liegt auf alternativen Investitionen, maschinellem Lernen und Daten Science.

Die bereitgestellte "Realized Library" unterstützt neben anderen Datenbanken die Forschung des Instituts.

Die Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen Zwecken ist kostenlos und muss zusätzlich unter Angabe der Datenbankversion zitiert werden als  Heber, Gerd, Asger Lunde, Neil Shephard and Kevin K. Sheppard (2009) "Oxford-Man Institute's realized library", Oxford-Man Institute, University of Oxford. 

Inhalte der Datenbank

Die Realized Library stellt bereinigte nicht-parametrische Tageskalkulationen zur Volatilität ausgewählter Financial Assets in Form ökonomischer Kennzahlenbereit. Die Roh-/Primärdaten sind nicht verfügbar.

 

Erfasste Aktienindizes
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  • SPX: Der S&P 500 (Standard & Poor's 500) Index ist der gewichteter Broad Index der 500 gemessen am Börsenwert größten, börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen.
  • IXICNASDAQ 100 (National Association of Securities Dealers Automated Quotations 100) ist der Kursindex der 100 gemessen am Börsenwert größten, NASDAQ-gelisteten Nicht-Finanzunternehmen.
  • FTSE: Der FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100) Index ist der bedeutenste britische Kursindex. Er deckt die 100 gemessen am Börsenwert größten, börsennotierten britischen Unternehmen ab.
  • N225: Der Nikkei 225 (nikkei heikin kabuka, dt. "Nikkei-Aktienpreis-Durchschnitt") ist der Aktienindex der Börse in Tokio. 
  • RUT: Der Russell 2000 ist der Aktienindex für Nebenwerte (Small Caps). Er repräsentiert zehn Prozent der Marktkapitalisierung der US-amerikanischen Aktienmärkte. Als Basis dienen die 2000 kleinsten Aktiengesellschaften des Russell 3000 gemessen am Börsenwert.
  • GDAXI: Der Deutsche Aktienindex (DAX 30) ist der Leitindex des deutschen Aktienmarktes und verzeichnet sind die 30 gemessen am Börsenwert größten an der Frankfurter Börse notierten deutschen Unternehmen.
  • AORD: Der All Ordinaries-Index (auch ASX 200) ist der Kursindex der 200 gemessen am Börsenwert größten, ASX (Australian Securities Exchange)gelisteten Unternehmen.
  • DJIA: Der DJIA (Dow Jones Industrials Average) ist ein Index für den US-amerikanischen Aktienmarkt und setzt sich heute aus 30 der gemessen am Börsenwert größten US-Unternehmen zusammen.
  • FCHI: Mit CAC 40 wird der Leitindex der Pariser Börse betitelt. Er umfasst die 40 umsatzstärksten Aktiengesellschaften. 
  • HSI2: Der Hang Seng-Index ist der führende Aktienindex in Hongkong. Er berechnet sich aus 45 Unternehmen.
  • KS11: Der KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) ist ein südkoreanischer Aktienindex.
  • AEX: Der Amsterdam Exchange Index (AEX) ist der Aktienindex der Euronext Amsterdam in den Niederlanden.
  • SSMI: Der Swiss Market Index (SMI) ist der bedeutendste Aktienindex der Schweiz.
  • IBEX: Der Iberia Index (IBEX 35) umfasst die 35 wichtigsten spanischen Unternehmen an der Bolsa de Madrid.
  • NSEI: Der S&P CNX Nifty (Standard & Poor's CRISIL NSE Index 5/Nifty 50) ist der führende Aktienindex für die gemessen am Börsenwert größten Unternehmen der Börse in Indien.
  • MXX: IPC (Indice de Precios y Cotizaciones) Mexico umfasst die 35 wichtigsten mexikanischen Unternehmen an der Bolsa Mexicana.
  • BVSP: Der Bovespa Index ist der gemessen am Börsenwert führende Aktienindex in Brasilien.
  • GSPTSE: Mit S&P/TSX Composite Index ist der kanadische Aktienindex, der die gemessen am Börsenwert größten Unternehmen der Toronto Stock Exchange umfasst, betitelt. 
  • STOXX50E: Der Euro STOXX 50-Index setzt sich aus den gemessen am Börsenwert 50 größten börsennotierten Unternehmen aus den Ländern der Eurozone zusammen.
  • FTSEMIB: Der FTSE MIB-Index (Financial Times Stock Exchange und Milano Italia Borsa) ist ein Leitindex der gemessen am Börsenwert 40 führenden italienischen an der Mailänder Börse gelisteten Aktiengesellschaften.
  • FTSTI: Der FTSTI (Financial Times Straits Times Index) ist der führende Aktienindex in Singapur. Er stellt ein Aggregat der gemessen am Börsenwert 30 größten Unternehmen an der Singapore Exchange dar.

 

Erfasste Kennzahlen
rv
realisierte Volatilitäten/Varianz (5-Minuten-Abschnitte)
rk realisierte Volatilitäten/Kernel
r Rendite
rv5ss realisierte Volatilitäten/Varianz (5-Minuten-Abschnitte, berechnet aus 1-Minuten-Subsamples)
rv10 realisierte Volatilitäten/Varianz (10-Minuten-Abschnitte)
rv10ss realisierte Volatilitäten/Varianz (10-Minuten-Abschnitte, berechnet aus 1-Minuten-Subsamples)
bv5 Bipower Varianz (5-Minuten-Abschnitte)
bv5ss Bipower Varianz (5-Minuten-Abschnitte, berechnet aus 1-Minuten-Subsamples)
medrv realisierte Volatilitäten/Varianz basierend auf dem gestutzten Mittelwert
rs realisierte Semivarianz (5-Minuten-Abschnitte)
rs5ss realisierte Semivarianz (5-Minuten-Abschnitte, berechnet aus 1-Minuten-Subsamples)
nobs Anzahl der Transaktionen
timespan Zeitspanne zwischen erster und letzter Beobachtung (in Sekunden)
rcto Rendite zwischen Beginn und Ende des Handelstages
open Öffnungszeit (regional, in Sekunden)
highlow Bandbreite zwischen der höchsten und niedrigsten Rendite
highopen Bandbreite zwischen der höchsten und niedrigsten Rendite in den ersten Minuten nach Öffnung
openprice Eröffnungskurs
closeprice Schlusskurs

 

Neben dem Datendownload im CSV-Format ist auch eine Visualisierung einzelner Zeitreihen anhand eines Index und einer Variablen möglich.

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