Universität Duisburg-Essen
Fachbereich Mathematik, Campus Essen
Anita Winter

29.ter September 2017

Bachelorseminar (2SWS)
Wintersemester 2017/18
Dienstag, 14.15-16.00; WSC SU 3.03


Der Poisson-Prozess


Inhalt:
Der Poisson-Prozess erzeugt eine zufällige Punktwolke und spielt daher eine zentrale Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie und ihren Anwendungen, z.B. in der Finanzmathematik, in der stochastischen Geometrie, bei der Kontruktion von Markov-Ketten in kontinuierlicher Zeit, in der Extremwerttheorie, etc. In diesem Seminar wollen wir uns die zugrundeliegende Theorie erarbeiten.

Vorträge:

  1. 10.10.2017; Einführung in das Thema und Verteilung der Vorträge, Anita Winter
  2. 07.11.2017; Point processes , NN
  3. 14.11.2017; Poisson processes, NN
  4. 21.11.2017; The Mecke equation and factorial measures, NN <\li>
  5. 28.11.2017; Mappings, markings and thinnings, NN
  6. 05.12.2017; Characterisations of the Poisson Process, NN
  7. 12.12.2017; Poisson processes on the real line, NN
  8. 09.01.2018; Stationary point processes, NN
  9. 16.01.2018; The Palm distribution, NN
  10. 23.01.2018; Extra heads and balanced allocations, NN
  11. 30.01.2016; Stable allocations, NN


Welche Vorkenntnisse sollte ich mitbringen?
Das Seminar richtet sich an Studierende im Bachelorprogramm Mathematik. Eine Bachelorarbeit kann auf Grundlage des Seminarvortrages geschrieben werden. Vorausgesetzt werden Kenntnisse der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I. Außerdem sind Studierende im Lehramt Mathematik (Voraussetzung ist dann die Vorlesung Stochastik) und im Masterprogramm (Voraussetzung ist dann die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II) herzlich willkommen. Für sie werden die ersten bzw. letzten Vorträge reserviert. Bei Interesse an diesem Seminar oder einem speziellen Thema bzw. für mehr Information bitte ich eine kurze e-mail an mich zu senden: anita(dot)winter `at' due(dot)de

Literatur:

Beginn: