Lehrstuhlinhaber
Univ.-Prof. Dr. Denis Belomestny

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Sekretariat
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Universit?t Duisburg-Essen
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Herzlich willkommen auf der Webseite der Arbeitsgruppe von Prof. Denis Belomestny


Denis Belomestny studierte an der Moskauer Lomonosov-Universit?t Mathematik mit dem Schwerpunkt Statistik und Stochastische Prozesse. Nach seinem PhD-Abschluss im Jahr 2002 arbeitete er als Postdoc am Institut f?r Angewandte Mathematik der Universit?t Bonn. Anschlie?end war er unter anderem am Berliner Weierstra?-Institut f?r Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) t?tig. Ab 2007 ?bernahm er mehrere Lehrauftr?ge an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult?t der Berliner Humboldt-Universit?t. Seitdem ist er auch Leiter des DFG-Projekts "Kalibrierung und Fehlbewertungen im Risikomanagement" im Sonderforschungsbereich SFB 649. Am WIAS  arbeitete Belomestny zudem als Berater f?r die Landesbank Berlin, Nordbank und WGZ Bank. Seine Arbeitsgebiete umfassen die Statistik von Stochastischen Prozessen, die einen starken Bezug zu Fragestellungen aus der Finanzmathematik und der ?konometrie aufweisen. Seit einigen Jahren besch?ftigt er sich auch verst?rkt mit simulationsbasierten (Monte-Carlo) Algorithmen f?r Probleme des optimalen Stoppens und der optimalen Steuerung. Solche Algorithmen finden breite Anwendung in der Finanzmathematik zum Beispiel bei der Bewertung von Amerikanischen Optionen. Im Februar 2011 hat Belomestny  die W3-Professur  f?r Angewandte Stochastik an der Universit?t Duisburg-Essen ?bernommen.






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