Lehrstuhlinhaber
Univ.-Prof. Dr. Denis Belomestny

WSC-W-3.30
Tel.:  +49 201 183-7416
denis.belomestny@uni-due.de


Sekretariat
Nicole Obszanski
 
WSC-W-3.28
Tel.:  +49 201 183-7425
Fax.: +49 201 183-2426
nicole.obszanski@uni-due.de


 
Universit?t Duisburg-Essen
Fachbereich Mathematik
Thea-Leymann-Str. 9
D-45127 Essen


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Lehre


Sommersemester 2013

Nichtparametrische  Statistik (Belomestny)
  • ¬†VO, 4 SWS¬†
  • ¬†Mo 14-16; Mi 14-16, WSC-N-U-3.05¬†
  • ¬†Voraussetzung: Statistik I
Literatur
  • L. Wasserman, All of Nonparametric Statistics, Springer.¬†
  • Hafner, Nichtparametrische Verfahren der Statistik, Springer.

‹bung zur Nichtparametrischen Statistik¬†(Belomestny)

‹bungsblštter


  • ‹B, 4SWS
  • Fr 14-16 ¬†WSC-S-N-3.05

Numerische  Finanzmathematik (Belomestny)
  • ¬†VO, 4 SWS¬†
  • ¬†Di 14-16; Do 14-16, WSC-S-U-3.01¬†
  • ¬†Voraussetzung: Stochastik I
Vorlesung findet am Di, 2.7. statt, am Donnerstag, 4.7. nicht.

Literatur
  • R. Seydel, Tools for computational Finance, Springer. ¬†
  • P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engeneering, Springer.

‹bung zur Finanzmathematik¬†(Belomestny)

‹bungsblštter
  • ‹B, 4SWS
  • Do 16-18 ¬†WSC-S-U-3.01

Seminar zur Stochastik (Belomestny)

  • 2 SWS
  • Di 16-18,¬†WSC-S-U-3.01

Themen
  • Monte-Carlo Methoden und Varianzreduktion¬†
  • Diskretisierungsschemen in Stochastik und ihre Konvergenz
  • Extrapolierungsschemen
  • Brownsche BrŁcke und ihre Anwendung in Simulationen
  • LŲsung von Stoppproblemen mit Regressionsmethoden¬†
  • Energiederivaten¬†