Universität Duisburg-Essen
Arbeitsgruppe Stochastische Analysis
Martin Hutzenthaler

Mai 2014

Vorlesung (4 SWS) mit Übung (2 SWS)
Sommersemester 2014

Grundlagen der Stochastik

Zeit:

Inhalt: Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich mit der quantitativen Betrachtung aller Phänomene, bei denen Zufall eine Rolle spielt. Zu Fermats Zeiten betraf dies hauptsächlich Glückspiele. Heute sind Fragestellungen aus der statistischen Physik, der Biologie, der Finanzmathematik, der Statistik und so weiter in den Vordergrund gerückt. Auf der anderen Seite beschäftigt sich die Statistik mit der systematischen Prüfung von stochastischen Modellen für die Wirklichkeit, sowie mit der Schätzung der Modellparameter. Hierzu gehören die Bewertung von Umfrageergebnissen in der Demoskopie ebenso wie die Betrachtung von Zeitreihen in der Klimaforschung.

Materialien:

Künftig finden Sie das Vorlesungsskript und die Übungsblätter auf der Moodle-Seite Moodle-Seite

Übungsblätter:   Bitte auf allen Abgaben DEUTLICH die Übungsgruppe angeben!

Die Übungsblätter werden jeweils Mittwochs verteilt und online gestellt. Die Lösungen müssen bis zum Mittwoch der darauf folgenden Woche um 12:15 Uhr in den Übungskasten im Foyer eingeworfen werden. Abgabe in Zweiergruppen ist erlaubt und erwünscht, aber jeder aus der Gruppe muss in der Lage sein, jede der abgegebenen Lösungen in der Übung vorzurechnen. Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis sind sämtliche Hilfsmittel und Quellen ausser der Vorlesung selbst anzugeben, also insbesondere Bücher und Kommilitonen.

Klausur und Schein: Für den (benoteten) Schein muss eine Klausur bestanden werden. Die Klausur findet am 23. Juli 2014 um 12 Uhr statt (Raum tba). Zur Klausur ist der Studierendenausweis mitzubringen. Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur ist das Erreichen von 50% der Punkte auf die Übungsaufgaben, die Anmeldung im Moodle-Kurs (der noch nicht eingerichtet ist), sowie das Vorrechnen in den Übungen. Eine Anmeldung im LSF ist nicht n"otig.

Vorkenntnisse: Die Vorlesung wendet sich an Studierende des 2.ten Semesters der Fachrichtung Bachelor Mathematik. Sie vermittelt die Grundkenntnisse in stochastischer Modellbildung, die möglichst jeder Studierende im Bachelorabschluß haben sollte und bildet den Grundstein für zahlreiche weiterführende Veranstaltungen, wie z.B. die 2-semestrige Kursvorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie, Markov-Ketten, die Statistik, die Finanz- und Versicherungsmathematik, etc.

Literatur:


Danksagung: Diese Seite ist weitgehend übernommen von der Ankündigung und dem Infoblatt von Prof. Anita Winter.