Universität Duisburg-Essen
Arbeitsgruppe Stochastische Analysis
Prof. Martin Hutzenthaler

März 2017

Vorlesung (4 SWS) mit Übung (2 SWS) (9 ECTS)
Sommersemester 2017

Grundlagen der Stochastik

Zeit: (Zeitraum 24.April 2017 - 24.Juli 2017)

Inhalt: Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich mit der quantitativen Betrachtung aller Phänomene, bei denen Zufall eine Rolle spielt. Zu Fermats Zeiten betraf dies hauptsächlich Glückspiele. Heute sind Fragestellungen aus der statistischen Physik, der Biologie, der Finanzmathematik, der Statistik und so weiter in den Vordergrund gerückt. Auf der anderen Seite beschäftigt sich die Statistik mit der systematischen Prüfung von stochastischen Modellen für die Wirklichkeit, sowie mit der Schätzung der Modellparameter. Hierzu gehören die Bewertung von Umfrageergebnissen in der Demoskopie ebenso wie die Betrachtung von Zeitreihen in der Klimaforschung.

Materialien:

Künftig finden Sie alle Materialien auf der Moodle-Seite, zu der sich jede(r) Teilnehmer(in) anmelden soll.

Vorkenntnisse: Die Vorlesung wendet sich an Studierende des 2.ten Semesters des Studiengänge Bachelor Mathematik und Bachelor Wirtschaftsmathematik. Sie vermittelt die Grundkenntnisse in stochastischer Modellbildung, die möglichst jeder Studierende im Bachelorabschluß haben sollte und bildet den Grundstein für zahlreiche weiterführende Veranstaltungen, wie z.B. die 2-semestrige Kursvorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie, Markov-Ketten, die Statistik, die Finanz- und Versicherungsmathematik, etc.

Literatur: