Die diskrete Optimierung beschäftigt sich mit Problemen, in denen einige oder alle Variablen, über die optimiert werden, nur ganzzahlige Werte annehmen können. Solche Probleme treten beispielsweise in der Graphentheorie oder in der Netzwerk- und Transportplanung auf. In der stochastischen (diskreten oder kontinuierlichen) Optimierung enthalten die zu optimierenden Funktionen oder die einzuhaltenden Nebenbedingungen Zufallsvariablen. Die Probleme sind also mit Unsicherheiten behaftet, die für eine robuste Lösung zu berücksichtigen sind.

 

Diese Spezialisierung kann mit einer Stochastikkomponente oder einer Analysis-/Algebrakomponente gewählt werden. Mögliche Verlaufspläne (Bachelor und Master) für diese Spezialisierung sind im Folgenden angegeben.

Stochastikkomponente

Semester	Veranstaltungen
Ba4	Funktionalanalysis, Optimierung 1
Ba5	Bachelor-Seminar, Diskrete Optimierung
Ba6	Wahrscheinlichkeitstheorie 1, Bachelor-Arbeit
Ma1	Stochastische Optimierung, Nichtlineare Optimierung
Ma2	Spieltheorie, Nichtglatte Optimierung
Ma3	Markovketten, Master-Seminar
Ma4	Master-Arbeit

Dazu bieten sich als ergänzende Veranstaltungen aus den Schwerpunkten Optimierung und Stochastik an:

• Inverse Probleme
• Wahrscheinlichkeitsrechnung 2
• Optimale Steuerung bei gewöhnlichen Differetialgleichungen
• Optimale Steuerung bei partiellen Differentialgleichungen

Analysis/Algebrakomponente

Semester	Veranstaltungen
Ba4	Funktionalanalysis, Optimierung 1
Ba5	Bachelor-Seminar, Diskrete Optimierung
Ba6	Spieltheorie, Bachelor-Arbeit
Ma1	Stochastische Optimierung, Nichtlineare Optimierung
Ma2	Numerik und Optimierung groißer nichtlinearer Systeme
Ma3	Optimale Steuerung bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, Master-Seminar
Ma4	Master-Arbeit

Dazu bieten sich als ergänzende Veranstaltungen aus den Schwerpunkten Optimierung und Analysis an:

• Inverse Probleme
• Partielle Differentialgleichungen
• Nichtglatte Optimierung
• Optimale Steuerung bei partiellen Differentialgleichungen
• Mathematische Bildverarbeitung