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Es wurde 1 Person gefunden.

Dr. Sven Balder

Raum
LB 350
Telefon
+49 203 379 1295
Telefax
+49 203 379 1402
E-Mail
sven.balder@uni-due.de

Funktionen

  • Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement

Aktuelle Veranstaltungen

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Vergangene Veranstaltungen (max. 10)

Keine vergangenen Veranstaltungen.

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Zieling, Daniel; Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategies
    In: Journal of Banking and Finance, Jg. 43, 2014, Nr. 1, S. 212 – 225
    DOI
  • Balder, Sven; Mahayni, Antje; Schoenmakers, John
    Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping-an application to flexible caps
    In: Quantitative Finance, Jg. 13, 2013, Nr. 7, S. 1003 – 1013
    DOI
  • Mahayni, Antje; Brandl, Michael; Balder, Sven
    Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time Trading
    In: Journal of Economic Dynamics and Control, 2009, Nr. 33, S. 204 – 220
  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Robust Hedging with Short-Term Options
    In: Wilmott : serving the quantitative finance community, 2006, Nr. 9, ohne Seitenangabe

    • Beiträge in Sammelwerken und Tagungsbänden

  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    How good are portfolio insurance strategies
    In: Alternative Investments and Strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.). New Jersey [u.a.]: World Scientific, 2010, S. 227 – 257
    DOI

    • Bücher/Sammelwerke/Tagungsbände

  • Balder, Sven; Mahayni, Antje
    Cash lock comparison of portfolio insurance strategies
    Duisburg, 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 362)
  • Balder, Sven; Schwake, Daniel
    Delta Hedging of Interest Rate Risks in Long-term Contracts-An Application of the Cairns Model
    2010

    • Dissertation

  • Balder, Sven
    Handelsstrategien mit Mindestgarantien : eine analytische Beschreibung
    Bonn, 2009
    Online Volltext

    • Forschungsberichte

  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Superhedging with Short-Term Options und Model Risk
    2006