Personensuche
Personensuche
Es wurde 1 Person gefunden.
MSM/FB Betriebswirtschaft
Raum
LB 346
Telefon
Telefax
E-Mail
Funktionen
-
Universitätsprofessor/in, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement
-
Universitätsprofessor/in, Fakultätsrat für Betriebswirtschaftslehre
-
Universitätsprofessor/in, Prüfungsausschuss Bachelor Wirtschaftspädagogik
Aktuelle Veranstaltungen
-
SoSe 2025
Vergangene Veranstaltungen (max. 10)
-
WiSe 2024
-
SoSe 2024
Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.
-
Optimal investment in ambiguous financial markets with learningIn: European Journal of Operational Research (EJOR) , Jg. 315 2024, Nr. 1, S. 393 – 410DOI (Open Access)
-
Optimal collective investment: an analysis of individual welfareIn: Mathematics and Financial Economics , Jg. 17 2023, Nr. 1, S. 101 – 125
-
Minimum return rate guarantees under default risk : optimal design of quantile guaranteesIn: Review of Managerial Science , Jg. 15 2021, Nr. 7, S. 1821 – 1848DOI (Open Access)
-
Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguityIn: European Journal of Operational Research (EJOR) , Jg. 293 2021, Nr. 2, S. 643 – 657DOI (Open Access)
-
Verschiedene Unsicherheitsstufen : Methoden der Entscheidungstheorie im Rahmen der KlimapolitikIn: Unikate: Berichte aus Forschung und Lehre 2018, Nr. 52: Risikoforschung - Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen, S. 30 – 41DOI, Online Volltext (Open Access)
-
The benefit of life insurance contracts with capped index participation when stock prices are subject to jump riskIn: Review of Derivatives Research , Jg. 20 2017, Nr. 3, S. 281 – 308
-
Minimum return guarantees, investment caps, and investment flexibilityIn: Review of Derivatives Research , Jg. 19 2016, Nr. 2, S. 85 – 111
-
Robustness of stable volatility strategiesIn: Journal of Economic Dynamics and Control , Jg. 60 2015, S. 134 – 151
-
Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategiesIn: Journal of Banking and Finance , Jg. 43 2014, Nr. 1, S. 212 – 225
-
Deferred life annuities : on the combined effects of stochastic mortality and interest ratesIn: Review of Managerial Science , Jg. 7 2013, Nr. 1, S. 1 – 28
-
Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping-an application to flexible capsIn: Quantitative Finance , Jg. 13 2013, Nr. 7, S. 1003 – 1013
-
Variable annuities and the option to seek risk : Why should you diversify?In: Journal of Banking and Finance , Jg. 36 2012, Nr. 9, S. 2417 – 2428
-
Minimum return guarantees with fund switching rights-An optimal stopping problemIn: Journal of Economic Dynamics and Control , Jg. 35 2011, Nr. 11, S. 1880 – 1897
-
Pricing and upper price bounds of relax certificatesIn: Review of Managerial Science , Jg. 5 2011, Nr. 4, S. 309 – 336
-
Tractable hedging with additional hedge instrumentsIn: Review of Derivatives Research , Jg. 14 2011, Nr. 1, S. 85 – 114
-
On the optimal design of insurance contracts with guaranteesIn: Insurance: Mathematics and Economics , Jg. 46 2010, Nr. 3, S. 485 – 492
-
Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time TradingIn: Journal of Economic Dynamics and Control 2009, Nr. 33, S. 204 – 220
-
Endowment Assurance Products - Effectiveness of Risk-Minimizing Strategies under Model RiskIn: Asia-Pacific journal of risk and insurance 2008, Nr. 2, S. 47 – 74
-
Return Guarantees with Delayed PaymentIn: German Economic Review 2008, Nr. 9, S. 207 – 231
-
The Risk Management of Minimum Return GuaranteesIn: Business research : BuR ; official open acces journal of VHB, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. , Jg. 1 2008, S. 55 – 76
-
Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-ZertifikatenIn: Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre 2006, Nr. 4, S. 347 – 372
-
Robust Hedging with Short-Term OptionsIn: Wilmott : serving the quantitative finance community 2006, Nr. 9 , ohne Seitenangabe
-
Tractable Hedging - An Implementation of Robust Hedging StrategiesIn: Journal of Economic Dynamics & Control , Jg. 30 2006, S. 1937 – 1962
-
Effectiveness of Hedging Strategies under Model Misspecifications and Trading RestrictionsIn: International Journal of Theoretical and Applied Finance , Jg. 6 2003, Nr. 5, S. 521 – 552
-
How to Avoid a Hedging BiasIn: Wilmott : serving the quantitative finance community 2003 , ohne Seitenangabe
-
How good are portfolio insurance strategiesIn: Alternative Investments and Strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.) 2010, S. 227 – 257
-
Hedging Guarantees under Interest Rate and Mortality RiskIn: Proceedings of the 5th Actuarial and Financial Mathematics Day 2007 , ohne Seitenangabe
-
Cash lock comparison of portfolio insurance strategiesDuisburg 2010
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 362) -
Deferred life annuitiesDuisburg 2010
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 366) -
Minimum return guarantees with funds switching rights : an optimal stopping problemDuisburg 2010
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364) -
Minimum return guarantees with funds switching rightsDuisburg 2010
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364) -
Variable annuities ad the option th seek riskDuisburg 2010
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg ; 361) -
Variable annuities ad the option to seek risk : why should you diversify?Duisburg 2010
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 361) -
The Risk Management of Embedded Options and Return GuaranteesBonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 2006
-
Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen FinanzmarktmodellenBonn 2001
-
Reconciling Smiles for Index and Stock Options2008
-
Variance Minimal Hedging under Model Risk-A Discrete-Time Approach2008
-
Solvency Requirements for Annuity Markets under Stochastic Mortality and Investment Risk2007
-
Superhedging with Short-Term Options und Model Risk2006
-
Asset Liability Management fondsgebundener Versicherungsverträge2005
-
An Examination of the Effects of Parameter Misspecification on the Duplication of BondsBonn 2002