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Es wurde 1 Person gefunden.
MSM/FB Betriebswirtschaft
Raum
LB 346
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Funktionen
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Universitätsprofessor/in, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement
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Universitätsprofessor/in, Fakultätsrat für Betriebswirtschaftslehre
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Universitätsprofessor/in, Prüfungsausschuss Bachelor Wirtschaftspädagogik
Aktuelle Veranstaltungen
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2023 SS
Vergangene Veranstaltungen (max. 10)
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2022 WS
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2022 SS
Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.
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Optimal collective investment: an analysis of individual welfareIn: Mathematics and Financial Economics Jg. 17 (2023) Nr. 1, S. 101 - 125ISSN: 1862-9660; 1862-9679Online Volltext: dx.doi.org/
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Minimum return rate guarantees under default risk : optimal design of quantile guaranteesIn: Review of Managerial Science Jg. 15 (2021) Nr. 7, S. 1821 - 1848ISSN: 1863-6683; 1863-6691Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguityIn: European Journal of Operational Research (EJOR) Jg. 293 (2021) Nr. 2, S. 643 - 657ISSN: 0377-2217; 1872-6860Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Verschiedene Unsicherheitsstufen : Methoden der Entscheidungstheorie im Rahmen der KlimapolitikIn: Unikate: Berichte aus Forschung und Lehre (2018) Nr. 52: Risikoforschung - Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen, S. 30 - 41ISBN: 978-3-934359-52-9 ISSN: 0944-6060; 1869-3881Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext (Open Access)
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The benefit of life insurance contracts with capped index participation when stock prices are subject to jump riskIn: Review of Derivatives Research Jg. 20 (2017) Nr. 3, S. 281 - 308ISSN: 1573-7144Online Volltext: dx.doi.org/
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Minimum return guarantees, investment caps, and investment flexibilityIn: Review of derivatives research Jg. 19 (2016) Nr. 2, S. 85 - 111ISSN: 1573-7144; 1380-6645Online Volltext: dx.doi.org/
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Robustness of stable volatility strategiesIn: Journal of economic dynamics & control Jg. 60 (2015) S. 134 - 151ISSN: 0165-1889Online Volltext: dx.doi.org/
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Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategiesIn: Journal of Banking and Finance Jg. 43 (2014) Nr. 1, S. 212 - 225ISSN: 0378-4266Online Volltext: dx.doi.org/
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Deferred life annuities : on the combined effects of stochastic mortality and interest ratesIn: Review of managerial science Jg. 7 (2013) Nr. 1, S. 1 - 28ISSN: 1863-6683; 1863-6691Online Volltext: dx.doi.org/
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Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping-an application to flexible capsIn: Quantitative Finance Jg. 13 (2013) Nr. 7, S. 1003 - 1013ISSN: 1469-7688; 1469-7696Online Volltext: dx.doi.org/
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Variable annuities and the option to seek risk : Why should you diversify?In: Journal of Banking and Finance Jg. 36 (2012) Nr. 9, S. 2417 - 2428ISSN: 0378-4266Online Volltext: dx.doi.org/
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Minimum return guarantees with fund switching rights-An optimal stopping problemIn: Journal of Economic Dynamics and Control Jg. 35 (2011) Nr. 11, S. 1880 - 1897ISSN: 0165-1889Online Volltext: dx.doi.org/
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Pricing and upper price bounds of relax certificatesIn: Review of Managerial Science Jg. 5 (2011) Nr. 4, S. 309 - 336ISSN: 1863-6683; 1863-6691Online Volltext: dx.doi.org/
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Tractable hedging with additional hedge instrumentsIn: Review of Derivatives Research Jg. 14 (2011) Nr. 1, S. 85 - 114ISSN: 1380-6645Online Volltext: dx.doi.org/
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On the optimal design of insurance contracts with guaranteesIn: Insurance: Mathematics and Economics Jg. 46 (2010) Nr. 3, S. 485 - 492ISSN: 0167-6687Online Volltext: dx.doi.org/
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Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time TradingIn: Journal of Economic Dynamics and Control (2009) Nr. 33, S. 204 - 220ISSN: 0165-1889
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Endowment Assurance Products - Effectiveness of Risk-Minimizing Strategies under Model RiskIn: Asia-Pacific journal of risk and insurance (2008) Nr. 2, S. 47 - 74
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Return Guarantees with Delayed PaymentIn: German economic review : GER (2008) Nr. 9, S. 207 - 231ISSN: 1465-6485
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The Risk Management of Minimum Return GuaranteesIn: Business research : BuR ; official open acces journal of VHB, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. Jg. 1 (2008) S. 55 - 76
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Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-ZertifikatenIn: Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre (2006) Nr. 4, S. 347 - 372
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Robust Hedging with Short-Term OptionsIn: Wilmott : serving the quantitative finance community (2006) Nr. 9, ohne SeitenangabeISSN: 1540-6962
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Tractable Hedging - An Implementation of Robust Hedging StrategiesIn: Journal of Economic Dynamics & Control Jg. 30 (2006) S. 1937 - 1962
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Effectiveness of Hedging Strategies under Model Misspecifications and Trading RestrictionsIn: International Journal of Theoretical and Applied Finance Jg. 6 (2003) Nr. 5, S. 521 - 552ISSN: 0219-0249
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How to Avoid a Hedging BiasIn: Wilmott : serving the quantitative finance community (2003) ohne SeitenangabeISSN: 1540-6962
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Munk, C: Fixed Income ModellingIn: Journal of Economics Jg. 107 (2012) Nr. 2, S. 195 - 197ISSN: 1617-7134Online Volltext: dx.doi.org/
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How good are portfolio insurance strategiesIn: Alternative Investments and Strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.) 2010, S. 227 - 257ISBN: 978-981-4280-10-5; 978-981-4467-33-9Online Volltext: dx.doi.org/
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Hedging Guarantees under Interest Rate and Mortality RiskIn: Proceedings of the 5th Actuarial and Financial Mathematics Day 2007 ohne Seitenangabe
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Cash lock comparison of portfolio insurance strategiesDuisburg (2010) 37 Bl. : graph. Darst.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 362) -
Deferred life annuitiesDuisburg (2010) 27 Bl.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 366) -
Minimum return guarantees with funds switching rightsDuisburg (2010) 40 Bl.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364) -
Minimum return guarantees with funds switching rights : an optimal stopping problemDuisburg (2010) 40 Bl.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364) -
Variable annuities ad the option th seek riskDuisburg (2010) 37 Bl.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg ; 361) -
Variable annuities ad the option to seek risk : why should you diversify?Duisburg (2010) 37 Bl. : graph. Darst.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 361) -
The Risk Management of Embedded Options and Return GuaranteesBonn (2006)
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Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen FinanzmarktmodellenBonn (2001) 210 S. : graph. Darst. ; 21 cm
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Reconciling Smiles for Index and Stock Options(2008)
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Variance Minimal Hedging under Model Risk-A Discrete-Time Approach(2008)
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Solvency Requirements for Annuity Markets under Stochastic Mortality and Investment Risk(2007)
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Superhedging with Short-Term Options und Model Risk(2006)
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Asset Liability Management fondsgebundener Versicherungsverträge(2005)
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An Examination of the Effects of Parameter Misspecification on the Duplication of BondsBonn (2002)
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Robustness of Gaussian Hedges and the Hedging of Fixed Income Derivatives(1999) 24 S.Online Volltext: dx.doi.org/