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Es wurde 1 Person gefunden.

Prof. Dr. Antje Mahayni

MSM/FB Betriebswirtschaft

Raum
LB 346
Telefon
+49 203 379 2347
Telefax
+49 203 379 1402
E-Mail
ls.insurance@uni-due.de
Webseite
http://www.msm.uni-due.de/index.php?id=398

Funktionen

  • Universitätsprofessor/in, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement

  • Universitätsprofessor/in, Fakultätsrat für Betriebswirtschaftslehre

  • Universitätsprofessor/in, Prüfungsausschuss Bachelor Wirtschaftspädagogik

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Bäuerle, Nicole; Mahayni, Antje
    Optimal investment in ambiguous financial markets with learning
    In: European Journal of Operational Research (EJOR) , Jg. 315 2024, Nr. 1, S. 393 – 410
    DOI (Open Access)
  • Branger, Nicole; Chen, An; Mahayni, Antje; Nguyen, Thai
    Optimal collective investment: an analysis of individual welfare
    In: Mathematics and Financial Economics , Jg. 17 2023, Nr. 1, S. 101 – 125
    DOI
  • Mahayni, Antje; Lubos, Oliver; Offermann, Sascha
    Minimum return rate guarantees under default risk : optimal design of quantile guarantees
    In: Review of Managerial Science , Jg. 15 2021, Nr. 7, S. 1821 – 1848
    DOI (Open Access)
  • Balter, Anne G.; Mahayni, Antje; Schweizer, Nikolaus
    Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguity
    In: European Journal of Operational Research (EJOR) , Jg. 293 2021, Nr. 2, S. 643 – 657
    DOI (Open Access)
  • Fischbach, Björn; Mahayni, Antje; Kiesel, Rüdiger
    Verschiedene Unsicherheitsstufen : Methoden der Entscheidungstheorie im Rahmen der Klimapolitik
    In: Unikate: Berichte aus Forschung und Lehre 2018, Nr. 52: Risikoforschung - Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen, S. 30 – 41
    DOI, Online Volltext (Open Access)
  • Mahayni, Antje; Muck, Matthias
    The benefit of life insurance contracts with capped index participation when stock prices are subject to jump risk
    In: Review of Derivatives Research , Jg. 20 2017, Nr. 3, S. 281 – 308
    DOI
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Minimum return guarantees, investment caps, and investment flexibility
    In: Review of Derivatives Research , Jg. 19 2016, Nr. 2, S. 85 – 111
    DOI
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje; Zieling, Daniel
    Robustness of stable volatility strategies
    In: Journal of Economic Dynamics and Control , Jg. 60 2015, S. 134 – 151
    DOI
  • Zieling, Daniel; Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategies
    In: Journal of Banking and Finance , Jg. 43 2014, Nr. 1, S. 212 – 225
    DOI
  • Mahayni, Antje; Steuten, Daniel
    Deferred life annuities : on the combined effects of stochastic mortality and interest rates
    In: Review of Managerial Science , Jg. 7 2013, Nr. 1, S. 1 – 28
    DOI
  • Balder, Sven; Mahayni, Antje; Schoenmakers, John
    Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping-an application to flexible caps
    In: Quantitative Finance , Jg. 13 2013, Nr. 7, S. 1003 – 1013
    DOI
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Variable annuities and the option to seek risk : Why should you diversify?
    In: Journal of Banking and Finance , Jg. 36 2012, Nr. 9, S. 2417 – 2428
    DOI
  • Mahayni, Antje; Schoenmakers, John G.M.
    Minimum return guarantees with fund switching rights-An optimal stopping problem
    In: Journal of Economic Dynamics and Control , Jg. 35 2011, Nr. 11, S. 1880 – 1897
    DOI
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Pricing and upper price bounds of relax certificates
    In: Review of Managerial Science , Jg. 5 2011, Nr. 4, S. 309 – 336
    DOI
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje
    Tractable hedging with additional hedge instruments
    In: Review of Derivatives Research , Jg. 14 2011, Nr. 1, S. 85 – 114
    DOI
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    On the optimal design of insurance contracts with guarantees
    In: Insurance: Mathematics and Economics , Jg. 46 2010, Nr. 3, S. 485 – 492
    DOI
  • Mahayni, Antje; Brandl, Michael; Balder, Sven
    Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time Trading
    In: Journal of Economic Dynamics and Control 2009, Nr. 33, S. 204 – 220
  • Mahayni, Antje; Chen, An
    Endowment Assurance Products - Effectiveness of Risk-Minimizing Strategies under Model Risk
    In: Asia-Pacific journal of risk and insurance 2008, Nr. 2, S. 47 – 74
  • Mahayni, Antje; Sandmann, Klaus
    Return Guarantees with Delayed Payment
    In: German Economic Review 2008, Nr. 9, S. 207 – 231
  • Schlögl, Erik; Mahayni, Antje
    The Risk Management of Minimum Return Guarantees
    In: Business research : BuR ; official open acces journal of VHB, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. , Jg. 1 2008, S. 55 – 76
  • Mahayni, Antje; Suchanecki, Michael
    Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-Zertifikaten
    In: Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre 2006, Nr. 4, S. 347 – 372
  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Robust Hedging with Short-Term Options
    In: Wilmott : serving the quantitative finance community 2006, Nr. 9 , ohne Seitenangabe
  • Mahayni, Antje; Branger, Nicole
    Tractable Hedging - An Implementation of Robust Hedging Strategies
    In: Journal of Economic Dynamics & Control , Jg. 30 2006, S. 1937 – 1962
  • Mahayni, Antje
    Effectiveness of Hedging Strategies under Model Misspecifications and Trading Restrictions
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance , Jg. 6 2003, Nr. 5, S. 521 – 552
  • Mahayni, Antje
    How to Avoid a Hedging Bias
    In: Wilmott : serving the quantitative finance community 2003 , ohne Seitenangabe

    • Rezensionen

  • Mahayni, Antje
    Munk, C: Fixed Income Modelling
    In: Journal of Economics , Jg. 107 2012, Nr. 2, S. 195 – 197
    DOI

    • Beiträge in Sammelwerken und Tagungsbänden

  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    How good are portfolio insurance strategies
    In: Alternative Investments and Strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.) 2010, S. 227 – 257
    DOI
  • Mahayni, Antje; Chen, An
    Hedging Guarantees under Interest Rate and Mortality Risk
    In: Proceedings of the 5th Actuarial and Financial Mathematics Day 2007 , ohne Seitenangabe

    • Bücher/Sammelwerke/Tagungsbände

  • Balder, Sven; Mahayni, Antje
    Cash lock comparison of portfolio insurance strategies
    Duisburg 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 362)
  • Mahayni, Antje; Steuten, Daniel
    Deferred life annuities
    Duisburg 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 366)
  • Schoenmakers, John; Mahayni, Antje
    Minimum return guarantees with funds switching rights : an optimal stopping problem
    Duisburg 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364)
  • Mahayni, Antje; Schoenmakers, John
    Minimum return guarantees with funds switching rights
    Duisburg 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364)
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Variable annuities ad the option th seek risk
    Duisburg 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg ; 361)
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Variable annuities ad the option to seek risk : why should you diversify?
    Duisburg 2010
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 361)
  • Mahayni, Antje
    The Risk Management of Embedded Options and Return Guarantees
    Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 2006

    • Dissertation

  • Mahayni, Antje
    Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmarktmodellen
    Bonn 2001

    • Forschungsberichte

  • Mahayni, Antje; Branger, Nicole; Kraft, H.; Schlag, C.
    Reconciling Smiles for Index and Stock Options
    2008
  • Mahayni, Antje; Chen, An
    Variance Minimal Hedging under Model Risk-A Discrete-Time Approach
    2008
  • Mahayni, Antje; Steuten, Daniel
    Solvency Requirements for Annuity Markets under Stochastic Mortality and Investment Risk
    2007
  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Superhedging with Short-Term Options und Model Risk
    2006
  • Mahayni, Antje; Sandmann, Klaus
    Asset Liability Management fondsgebundener Versicherungsverträge
    2005
  • Schlögl, Lutz; Mahayni, Antje
    An Examination of the Effects of Parameter Misspecification on the Duplication of Bonds
    Bonn 2002
  • Mahayni, Antje; Schlögl, Erik; Schlögl, Lutz
    Robustness of Gaussian Hedges and the Hedging of Fixed Income Derivatives
    1999
    DOI