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Es wurde 1 Person gefunden.

Prof. Dr. Antje Mahayni

MSM/FB Betriebswirtschaft
Raum
LB 346
Telefon
+49 203 379 2347
Telefax
+49 203 379 1402
E-Mail
ls.insurance@uni-due.de
Webseite
http://www.msm.uni-due.de/index.php?id=398

Funktionen

  • Universitätsprofessor/in, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement
  • Universitätsprofessor/in, Prüfungsausschuss Bachelor Wirtschaftspädagogik

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Balter, Anne G.; Mahayni, Antje; Schweizer, Nikolaus
    Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguity
    In: European Journal of Operational Research (EJOR) (2021) in press
    ISSN: 0377-2217; 1872-6860
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Mahayni, Antje; Lubos, Oliver; Offermann, Sascha
    Minimum return rate guarantees under default risk : optimal design of quantile guarantees
    In: Review of Managerial Science (2020) in press
    ISSN: 1863-6691; 1863-6683
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Fischbach, Björn; Mahayni, Antje; Kiesel, Rüdiger
    Verschiedene Unsicherheitsstufen : Methoden der Entscheidungstheorie im Rahmen der Klimapolitik
    In: Unikate: Berichte aus Forschung und Lehre (2018) Nr. 52: Risikoforschung - Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen, S. 30 - 41
    ISBN: 978-3-934359-52-9 ISSN: 0944-6060; 1869-3881
    Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext (Open Access)
  • Mahayni, Antje; Muck, Matthias
    The benefit of life insurance contracts with capped index participation when stock prices are subject to jump risk
    In: Review of Derivatives Research Jg. 20 (2017) Nr. 3, S. 281 - 308
    ISSN: 1573-7144
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Minimum return guarantees, investment caps, and investment flexibility
    In: Review of derivatives research Jg. 19 (2016) Nr. 2, S. 85 - 111
    ISSN: 1573-7144; 1380-6645
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje; Zieling, Daniel
    Robustness of stable volatility strategies
    In: Journal of economic dynamics & control Jg. 60 (2015) S. 134 - 151
    ISSN: 0165-1889
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Zieling, Daniel; Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategies
    In: Journal of Banking and Finance Jg. 43 (2014) Nr. 1, S. 212 - 225
    ISSN: 0378-4266; 1872-6372
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Mahayni, Antje; Steuten, Daniel
    Deferred life annuities : on the combined effects of stochastic mortality and interest rates
    In: Review of managerial science Jg. 7 (2013) Nr. 1, S. 1 - 28
    ISSN: 1863-6683; 1863-6691
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Balder, Sven; Mahayni, Antje; Schoenmakers, John
    Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping-an application to flexible caps
    In: Quantitative Finance Jg. 13 (2013) Nr. 7, S. 1003 - 1013
    ISSN: 1469-7688; 1469-7696
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Variable annuities and the option to seek risk : Why should you diversify?
    In: Journal of Banking and Finance Jg. 36 (2012) Nr. 9, S. 2417 - 2428
    ISSN: 1872-6372
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Mahayni, Antje; Schoenmakers, John G.M.
    Minimum return guarantees with fund switching rights-An optimal stopping problem
    In: Journal of Economic Dynamics and Control Jg. 35 (2011) Nr. 11, S. 1880 - 1897
    ISSN: 0165-1889
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Pricing and upper price bounds of relax certificates
    In: Review of Managerial Science Jg. 5 (2011) Nr. 4, S. 309 - 336
    ISSN: 1863-6683; 1863-6691
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje
    Tractable hedging with additional hedge instruments
    In: Review of Derivatives Research Jg. 14 (2011) Nr. 1, S. 85 - 114
    ISSN: 1380-6645
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Branger, Nicole; Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    On the optimal design of insurance contracts with guarantees
    In: Insurance: Mathematics and Economics Jg. 46 (2010) Nr. 3, S. 485 - 492
    ISSN: 0167-6687
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Mahayni, Antje; Branger, Nicole; Schneider, Judith C.
    Pricing and Upper Price Bounds of Relax Certificates
    In: Review of Managerial Science (2010)
    Online Volltext
  • Mahayni, Antje; Brandl, Michael; Balder, Sven
    Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time Trading
    In: Journal of Economic Dynamics and Control (2009) Nr. 33, S. 204 - 220
    ISSN: 0165-1889
  • Mahayni, Antje; Chen, An
    Endowment Assurance Products - Effectiveness of Risk-Minimizing Strategies under Model Risk
    In: Asia-Pacific journal of risk and insurance (2008) Nr. 2, S. 47 - 74
  • Mahayni, Antje; Sandmann, Klaus
    Return Guarantees with Delayed Payment
    In: German economic review : GER (2008) Nr. 9, S. 207 - 231
    ISSN: 1465-6485
  • Schlögl, Erik; Mahayni, Antje
    The Risk Management of Minimum Return Guarantees
    In: Business research : BuR ; official open acces journal of VHB, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. Jg. 1 (2008) S. 55 - 76
    Online Volltext
  • Mahayni, Antje; Suchanecki, Michael
    Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-Zertifikaten
    In: Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre (2006) Nr. 4, S. 347 - 372
  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Robust Hedging with Short-Term Options
    In: Wilmott : serving the quantitative finance community (2006) Nr. 9, ohne Seitenangabe
    ISSN: 1540-6962
  • Mahayni, Antje; Branger, Nicole
    Tractable Hedging - An Implementation of Robust Hedging Strategies
    In: Journal of Economic Dynamics & Control Jg. 30 (2006) S. 1937 - 1962
  • Mahayni, Antje
    Effectiveness of Hedging Strategies under Model Misspecifications and Trading Restrictions
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance Jg. 6 (2003) Nr. 5, S. 521 - 552
    ISSN: 0219-0249
    Online Volltext
  • Mahayni, Antje
    How to Avoid a Hedging Bias
    In: Wilmott : serving the quantitative finance community (2003) ohne Seitenangabe
    ISSN: 1540-6962

    • Rezensionen

  • Mahayni, Antje
    Munk, C: Fixed Income Modelling
    In: Journal of Economics Jg. 107 (2012) Nr. 2, S. 195 - 197
    ISSN: 1617-7134
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Beiträge in Sammelwerken und Tagungsbänden

  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    How good are portfolio insurance strategies
    In: Alternative Investments and Strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.) 2010, S. 227 - 257
    ISBN: 978-981-4280-10-5; 978-981-4467-33-9
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Mahayni, Antje; Chen, An
    Hedging Guarantees under Interest Rate and Mortality Risk
    In: Proceedings of the 5th Actuarial and Financial Mathematics Day 2007 ohne Seitenangabe

    • Bücher/Sammelwerke/Tagungsbände

  • Balder, Sven; Mahayni, Antje
    Cash lock comparison of portfolio insurance strategies
    Duisburg (2010) 37 Bl. : graph. Darst.
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 362)
  • Mahayni, Antje; Steuten, Daniel
    Deferred life annuities
    Duisburg (2010) 27 Bl.
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 366)
  • Mahayni, Antje; Schoenmakers, John
    Minimum return guarantees with funds switching rights
    Duisburg (2010) 40 Bl.
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364)
  • Schoenmakers, John; Mahayni, Antje
    Minimum return guarantees with funds switching rights : an optimal stopping problem
    Duisburg (2010) 40 Bl.
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 364)
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Variable annuities ad the option th seek risk
    Duisburg (2010) 37 Bl.
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg ; 361)
  • Mahayni, Antje; Schneider, Judith C.
    Variable annuities ad the option to seek risk : why should you diversify?
    Duisburg (2010) 37 Bl. : graph. Darst.
    (Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 361)
  • Mahayni, Antje
    The Risk Management of Embedded Options and Return Guarantees
    Bonn (2006)

    • Dissertation

  • Mahayni, Antje
    Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmarktmodellen
    Bonn (2001) 210 S. : graph. Darst. ; 21 cm

    • Forschungsberichte

  • Mahayni, Antje; Branger, Nicole; Kraft, H.; Schlag, C.
    Reconciling Smiles for Index and Stock Options
    (2008)
  • Mahayni, Antje; Chen, An
    Variance Minimal Hedging under Model Risk-A Discrete-Time Approach
    (2008)
  • Mahayni, Antje; Steuten, Daniel
    Solvency Requirements for Annuity Markets under Stochastic Mortality and Investment Risk
    (2007)
  • Mahayni, Antje; Balder, Sven
    Superhedging with Short-Term Options und Model Risk
    (2006)
  • Mahayni, Antje; Sandmann, Klaus
    Asset Liability Management fondsgebundener Versicherungsverträge
    (2005)
  • Schlögl, Lutz; Mahayni, Antje
    An Examination of the Effects of Parameter Misspecification on the Duplication of Bonds
    Bonn (2002)
  • Mahayni, Antje; Schlögl, Erik; Schlögl, Lutz
    Robustness of Gaussian Hedges and the Hedging of Fixed Income Derivatives
    (1999) 24 S.
    Online Volltext: dx.doi.org/