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Es wurde 1 Person gefunden.
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LB 350
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Funktionen
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Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement
Aktuelle Veranstaltungen
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Vergangene Veranstaltungen (max. 10)
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2016 SS
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2015 WS
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2015 SS
Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.
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Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategiesIn: Journal of Banking and Finance Jg. 43 (2014) Nr. 1, S. 212 - 225Online Volltext: dx.doi.org/
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Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping-an application to flexible capsIn: Quantitative Finance Jg. 13 (2013) Nr. 7, S. 1003 - 1013Online Volltext: dx.doi.org/
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Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time TradingIn: Journal of Economic Dynamics and Control (2009) Nr. 33, S. 204 - 220
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Robust Hedging with Short-Term OptionsIn: Wilmott : serving the quantitative finance community (2006) Nr. 9, ohne Seitenangabe
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How good are portfolio insurance strategiesIn: Alternative Investments and Strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.) 2010, S. 227 - 257Online Volltext: dx.doi.org/
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Cash lock comparison of portfolio insurance strategiesDuisburg (2010) 37 Bl. : graph. Darst.
(Diskussionsbeiträge der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Mercator School of Management (MSM), Universität Duisburg-Essen ; 362) -
Delta Hedging of Interest Rate Risks in Long-term Contracts-An Application of the Cairns Model(2010)
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Handelsstrategien mit Mindestgarantien : eine analytische BeschreibungBonn (2009) V, 182 S. : graph. Darst.
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Superhedging with Short-Term Options und Model Risk(2006)