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Es wurde 1 Person gefunden.

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel

WiWi / IBES

Anschrift
Universitätsstr 2
45117 Essen
Raum
R11 T07 D39
Telefon
+49 201 18 34963 / 34973
Telefax
+49 201 18 34974
E-Mail
ruediger.kiesel@uni-due.de
Webseite
http://www.lef.wiwi.uni-due.de/

Funktionen

  • Universitätsprofessor/in, Energiehandel und Finanzdienstleistungen

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Kremer, Marcel; Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina
    An econometric model for intraday electricity trading
    In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences Jg. 379 (2021) Nr. 2202, S. 20190624
    ISSN: 1471-2962; 0080-4614
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kramer, Anke; Kiesel, Rüdiger
    Exogenous factors for order arrivals on the intraday electricity market
    In: Energy Economics Jg. 97 (2021) S. 105186
    ISSN: 0140-9883; 1873-6181
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Graf von Luckner, Nikolaus; Kiesel, Rüdiger
    Modeling Market Order Arrivals on the German Intraday Electricity Market with the Hawkes Process
    In: Journal of Risk and Financial Management Jg. 14 (2021) Nr. 4, S. 161
    ISSN: 1911-8074; 1911-8066
    Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext (Open Access)
  • Kremer, Marcel; Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina
    Intraday electricity pricing of night contracts
    In: Energies Jg. 13 (2020) Nr. 17, S. 4501
    ISSN: 1996-1073
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Glas, Silke; Kiesel, Rüdiger; Kolkmann, Sven; Kremer, Marcel; Graf von Luckner, Nikolaus; Ostmeier, Lars; Urban, Karsten; Weber, Christoph
    Intraday renewable electricity trading : advanced modeling and numerical optimal control
    In: Journal of Mathematics in Industry Jg. 10 (2020) Nr. 1, S. 3
    ISSN: 2190-5983
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Kremer, Marcel; Benth, Fred E.; Felten, Björn; Kiesel, Rüdiger
    Volatility and liquidity on high-frequency electricity futures markets : Empirical analysis and stochastic modeling
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance Jg. 23 (2020) Nr. 4, S. 2050027
    ISSN: 0219-0249; 1793-6322
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina; Sætherø, Audun
    On the construction of hourly price forward curves for electricity prices
    In: Computational Management Science Jg. 16 (2019) Nr. 1-2, S. 345 - 369
    ISSN: 1619-6988; 1619-697X
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Harms, Cord; Kiesel, Rüdiger
    Structural Electricity Models and Asymptotically Normal Estimators to Quantify Parameter Risk
    In: Applied Mathematical Finance Jg. 26 (2019) Nr. 5, S. 475 - 522
    ISSN: 1466-4313; 1350-486X
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • von Avenarius, Andrea; Devaraja, Thattekere Settygowda; Kiesel, Rüdiger
    An empirical comparison of carbon credit projects under the clean development mechanism and verified carbon standard
    In: Climate Jg. 6 (2018) Nr. 2, S. 49
    ISSN: 2225-1154
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Fischbach, Björn; Mahayni, Antje; Kiesel, Rüdiger
    Verschiedene Unsicherheitsstufen : Methoden der Entscheidungstheorie im Rahmen der Klimapolitik
    In: Unikate: Berichte aus Forschung und Lehre (2018) Nr. 52: Risikoforschung - Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen, S. 30 - 41
    ISBN: 978-3-934359-52-9 ISSN: 0944-6060; 1869-3881
    Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext (Open Access)
  • Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina
    Econometric analysis of 15-minute intraday electricity prices
    In: Energy Economics Jg. 64 (2017) S. 77 - 90
    ISSN: 0140-9883; 1873-6181
    Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext (Open Access)
  • Kiesel, Rüdiger; Rahe, Florentin
    Option pricing under time-varying risk-aversion with applications to risk forecasting
    In: Journal of Banking and Finance Jg. 76 (2017) S. 120 - 138
    ISSN: 0378-4266
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Harms, Cord; Kiesel, Rüdiger
    The application of structural electricity models for dynamic hedging
    In: The Journal of Energy Markets Jg. 10 (2017) Nr. 1, S. 49 - 78
    ISSN: 1756-3615; 1756-3607
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bannör, Karl; Kiesel, Rüdiger; Nazarova, Anna; Scherer, Matthias
    Parametric model risk and power plant valuation
    In: Energy Economics Jg. 59 (2016) S. 423 - 434
    ISSN: 0140-9883
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Kusterman, Michael
    Structural models for coupled electricity markets
    In: Journal of commodity markets: JCM Jg. 3 (2016) Nr. 1, S. 16 - 38
    ISSN: 2405-8513
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Rühlicke, Robin; Stahl, Gerhard; Zheng, Jinsong
    The Wasserstein Metric and Robustness in Risk Management
    In: Risks Jg. 4 (2016) S. 32
    ISSN: 2227-9091
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Kiesel, Rüdiger; Mroz, Magda; Stadtmüller, Ulrich
    Time-varying copula models for financial time series
    In: Advances in Applied Probability Jg. 48 (2016) S. 159 - 180
    ISSN: 1475-6064; 0001-8678
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Metka, Kevin
    A Multivariate Commodity Analysis with Time-Dependent Volatility—Evidence from the German Energy Market
    In: Zeitschrift für Energiewirtschaft (ZfE) Jg. 37 (2013) Nr. 2, S. 107 - 126
    ISSN: 1866-2765; 0343-5377
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Benth, Fred Espen; Biegler-König, Richard; Kiesel, Rüdiger
    An empirical study of the information premium on electricity markets
    In: Energy Economics Jg. 36 (2013) S. 55 - 77
    ISSN: 0140-9883
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Benth, Fred Espen; Kiesel, Rüdiger; Nazarova, Anna
    A critical empirical study of three electricity spot price models
    In: Energy Economics Jg. 34 (2012) Nr. 5, S. 1589 - 1616
    ISSN: 0140-9883; 1873-6181
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bauer, Daniel; Benth, Fred Espen; Kiesel, Rüdiger
    Modeling the forward surface of mortality
    In: SIAM Journal on Financial Mathematics Jg. 3 (2012) Nr. 1, S. 639 - 666
    ISSN: 1945-497X
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Grüll, Georg; Kiesel, Rüdiger
    Quantifying the CO2 Permit Price Sensitivity
    In: Zeitschrift für Energiewirtschaft (ZfE) Jg. 36 (2012) Nr. 1, S. 101 - 111
    ISSN: 1866-2765; 0343-5377
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Lutz, Matthias
    Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
    In: Journal of Computational Finance Jg. 14 (2011) Nr. 4, S. 37 - 72
    ISSN: 1460-1559; 1755-2850
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bingham, N.H.; Fry, John M.; Kiesel, Rüdiger
    Multivariate elliptic processes
    In: Statistica Neerlandica Jg. 64 (2010) Nr. 3, S. 352 - 366
    ISSN: 1467-9574; 0039-0402
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bauer, Daniel; Bergmann, Daniela; Kiesel, Rüdiger
    On the risk-neutral valuation of life insurance contracts with numerical methods in view
    In: ASTIN Bulletin Jg. 40 (2010) Nr. 1, S. 65 - 95
    ISSN: 1783-1350; 0515-0361
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Gernhard, Jochen; Kiesel, Rüdiger; Stoll, Sven-Olaf
    Valuation of Commodity-based Swing Options
    In: Journal of Energy Markets Jg. 3 (2010) Nr. 3, S. 91 - 112
    ISSN: 1756-3607; 1756-3615
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Börger, Reik H.; Cartea, Alvaro; Kiesel, Rüdiger; Schindlmayr, Gero
    A Multivariate Commodity Analysis and Applications to Risk Management
    In: The Journal of Futures Markets Jg. 29 (2009) Nr. 3, S. 197 - 217
    ISSN: 1096-9934; 0270-7314
  • Kiesel, Rüdiger; Schindlmayr, Gero; Börger, Reik
    A two-factor model for the electricity forward market
    In: Quantitative Finance Jg. 9 (2009) Nr. 3, S. 279 - 287
    ISSN: 1469-7696
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Börger, Reik; Cartea, Alvaro; Kiesel, Rüdiger; Schindlmayr, Gero
    Cross-commodity analysis and applications to risk management
    In: Journal of Futures Markets Jg. 29 (2009) Nr. 3, S. 197 - 217
    ISSN: 1096-9934
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Veraart, Luitgard
    A note on the survival probability in CreditGrades
    In: The Journal of Credit Risk Jg. 4 (2008) Nr. 2, S. 65 - 74
    ISSN: 1755-9723; 1744-6619
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kassberger, Stefan; Kiesel, Rüdiger; Liebmann, Thomas
    Fair valuation of insurance contracts under Lévy process specifications
    In: Insurance: Mathematics and Economics Jg. 42 (2008) Nr. 1, S. 419 - 433
    ISSN: 0167-6687
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Benth, Fred Espen; Cartea, Álvaro; Kiesel, Rüdiger
    Pricing forward contracts in power markets by the certainty equivalence principle : Explaining the sign of the market risk premium
    In: Journal of Banking and Finance Jg. 32 (2008) Nr. 10, S. 2006 - 2021
    ISSN: 0378-4266
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kassberger, Stefan; Kiesel, Rüdiger
    A fully parametric approach to return modelling and risk management of hedge funds
    In: Financial Markets and Portfolio Management Jg. 20 (2006) Nr. 4, S. 472 - 491
    ISSN: 1555-497X; 1555-4961
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bauer, Daniel; Kiesel, Rüdiger; Kling, Alexander; Ruß, Jochen
    Risk-neutral valuation of participating life insurance contracts
    In: Insurance: Mathematics and Economics Jg. 39 (2006) Nr. 2, S. 171 - 183
    ISSN: 0167-6687
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Börger, Reik H.; Kiesel, Rüdiger
    Finanzmathematische Modelle für Strompreise
    In: Emw: Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb (2004) Nr. 6,
    ISSN: 1611-2997
  • Kiesel, Rüdiger; Höfling, H.; Löffler, G.
    Understanding the Corporate Bond Yield Curve
    In: The Pension Forum Jg. 15 (2004) S. 2 - 34
  • Bingham, N.H.; Kiesel, Rüdiger; Schmidt, Rafael
    A semi-parametric approach to risk management
    In: Quantitative Finance Jg. 3 (2003) Nr. 6, S. 426 - 441
    ISSN: 1469-7688
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Perraudin, William; Taylor, Alex
    The structure of credit risk: spread volatility and ratings transitions
    In: The Journal of Risk Jg. 6 (2003) Nr. 1, S. 1 - 37
    ISSN: 1465-1211
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger
    Nonparametric Statistical Methods and the Pricing of Derivative Securities
    In: Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences Jg. 6 (2002) Nr. 1, S. 1 - 22
    ISSN: 1532-7612; 1173-9126
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bingham, N.H.; Kiesel, Rüdiger
    Semi-parametric modelling in finance : Theoretical foundations
    In: Quantitative Finance Jg. 2 (2002) Nr. 4, S. 241 - 250
    ISSN: 1469-7696; 1469-7688
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hu, Yen-Ting; Kiesel, Rüdiger; Perraudin, William
    The estimation of transition matrices for sovereign credit ratings
    In: Journal of Banking and Finance Jg. 26 (2002) Nr. 7, S. 1383 - 1406
    ISSN: 0378-4266
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Stadtmüller, Ulrich
    A Large Deviation Principle for Weighted Sums of Independent Identically Distributed Random Variables
    In: Journal of Mathematical Analysis and Applications Jg. 251 (2000) Nr. 2, S. 929 - 939
    ISSN: 1096-0813; 0022-247X
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Kiesel, Rüdiger; Stadtmüller, U.
    Erdös-Rényi-Shepp laws for phi-mixing sequences of random variables
    In: Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica Jg. 34 (1998) Nr. 1, S. 1 - 7
    ISSN: 1588-2896; 0081-6906
  • Kiesel, Rüdiger
    Strong Laws and Summability for φ-mixing Sequences of Random Variables
    In: Journal of Theoretical Probability Jg. 11 (1998) Nr. 1, S. 209 - 224
    ISSN: 0894-9840
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger
    Strong laws and summability for sequences of φ-mixing random variables in banach spaces
    In: Electronic Communications in Probability Jg. 2 (1997) Nr. 3, S. 27 - 41
    ISSN: 1083-589X
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Kiesel, Rüdiger; Stadtmüller, Ulrich
    Erdos-Rényi-Shepp laws and weighted sums of independent identically distributed random variables
    In: Journal of Theoretical Probability Jg. 9 (1996) Nr. 4, S. 961 - 982
    ISSN: 0894-9840
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger
    The law of the iterated logarithm for certain power series and generalized Nörlund methods
    In: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society Jg. 120 (1996) Nr. 4, S. 735 - 753
    ISSN: 1469-8064; 0305-0041
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Baron, Simson; Kiesel, Rüdiger
    Absolute φ -Summability Factors with a Power for Aa-Methods *
    In: Analysis Jg. 15 (1995) Nr. 4, S. 311 - 324
    ISSN: 2196-6753; 0174-4747
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger
    On Scales of Summability Methods
    In: Mathematische Nachrichten Jg. 176 (1995) Nr. 1, S. 129 - 138
    ISSN: 1522-2616; 0025-584X
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Baron, S.
    Absolute *-convergence factors with a power
    In: The Journal of Analysis Jg. 2 (1994) S. 116 - 122
    ISSN: 2367-2501; 0971-3611
  • Kiesel, Rüdiger; Stadtmüller, Ulrich
    Tauberian- and Convexity Theorems for Certain (N,p,q)-Means
    In: Canadian Journal of Mathematics Jg. 46 (1994) Nr. 5, S. 982 - 994
    ISSN: 0008-414X; 1496-4279
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Borwein, David; Kiesel, Rüdiger
    Weighted Means and Summability by Generalized Nörlund and Other Methods
    In: Journal of Mathematical Analysis and Applications Jg. 184 (1994) Nr. 3, S. 607 - 619
    ISSN: 1096-0813; 0022-247X
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Kiesel, Rüdiger
    General Nörlund transforms and power series methods
    In: Mathematische Zeitschrift Jg. 214 (1993) Nr. 2, S. 273 - 286
    ISSN: 1432-1823; 0025-5874
    Online Volltext
  • Kiesel, Rüdiger
    Power series methods and almost sure convergence
    In: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society Jg. 113 (1993) Nr. 1, S. 195 - 204
    ISSN: 1469-8064; 0305-0041
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Stadtmüller, U.
    Tauberian theorems for general power series methods
    In: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society Jg. 110 (1991) Nr. 3, S. 483 - 490
    ISSN: 1469-8064; 0305-0041
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Beiträge in Sammelwerken und Tagungsbänden

  • Glas, Silke; Kiesel, Rüdiger; Kolkmann, Sven; Kremer, Marcel; Luckner, Nikolaus Graf von; Ostmeier, Lars; Urban, Karsten; Weber, Christoph
    Intraday Renewable Electricity Trading : Advanced Modeling and Optimal Control
    In: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018 / Faragó, István; The 20th European Conference on Mathematics for Industry, ECMI 2018, Budapest from 18th to 22nd June 2018 2019, S. 469 - 475
    ISBN: 978-3-030-27550-1; 9783030275501 ISSN: 1612-3956; 2198-3283
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Blasberg, Alexander; Graf Von Luckner, Nikolaus; Kiesel, Rüdiger
    Modeling the Serial Structure of the Hawkes Process Parameters for Market Order Arrivals on the German Intraday Power Market
    In: 16th International Conference on the European Energy Market (EEM): Proceedings / 16th International Conference on the European Energy Market (EEM), 18-20 September 2019 Ljubljana, Slovenia 2019
    ISBN: 978-1-7281-1257-2; 978-1-7281-1256-5; 978-1-7281-1258-9 ISSN: 2165-4093; 2165-4077
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Wen, Ya; Kiesel, Rüdiger
    Pricing options on EU ETS certificates with a time-varying market price of risk model
    In: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics / Conference on Stochastics for Environmental and Financial Economics, Oslo, Norway, 2015 / Benth, Fred Espen (Hrsg.) Jg. 138 2016, S. 341 - 360
    ISBN: 978-3-319-23425-0 ISSN: 2194-1017; 2194-1009
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Benth, Fred E.; Biegler-König, Richard; Kiesel, Rüdiger
    Electricity options and additional information
    In: Quantitative Energy Finance: Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets / Benth, Fred Espen; Kholodnyi, Valery A.; Laurence, Peter 2014, S. 285 - 305
    ISBN: 9781461472483; 9781461472476
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Benth, Fred Espen; Ebbeler, Stephen; Kiesel, Rüdiger
    Indifference Pricing of Weather Futures Based on Electricity Futures
    In: Energy Pricing Models: Recent Advances, Methods, and Tools / Prokopczuk, Marcel (Hrsg.) 2014, S. 223.268
    ISBN: 978-1-137-37734-0
  • Kiesel, Rüdiger; Rupp, Andreas; Urban, Karsten
    Valuation of structured financial products by adaptive multiwavelet methods in high dimensions
    In: Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems / Dahlke, Stephan; Dahmen, Wolfgang; Griebel, Michael (Hrsg.) 2014, S. 321 - 345
    ISBN: 978-3-319-08158-8; 978-3-319-08159-5 ISSN: 1439-7358
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias A.
    The freight market and its derivatives
    In: Alternative investments and strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias A.; Zagst, Rudi (Hrsg.) 2010, S. 71 - 90
    ISBN: 978-981-4280-10-5
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Kleinow, Torsten
    Fair Value-basierte Optionspreisbewertung
    In: Fair Value: Bewertung in Rechnungswesen, Controlling und Finanzwirtschaft / Bieg, Hartmut (Hrsg.) 2005, S. 763 - 778
    ISBN: 3-8006-3088-5
  • Kassberger, Stefan; Kiesel, Rüdiger
    Fischer Black und Myron Scholes als Aktuare — Anwendungen der Optionspreistheorie in der Lebensversicherungsmathematik
    In: Versicherungen im Umbruch: Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen 2005, S. 375 - 398
    ISBN: 978-3-540-22063-3; 978-3-540-26943-4
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Liebmann, Thomas; Stahl, Gerhard
    Mathematical Framework for Integrating Market and Credit Risk
    In: Risk management: a modern perspective 2005, S. 367 - 389
    ISBN: 978-0-12-088438-4
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger
    Modellierung von Abhängigkeiten bei der Bewertung von Verbriefungen
    In: Praktiker-Handbuch Asset-backed-Securities und Kreditderivate: Strukturen, Preisbildung, Anwendungsmöglichkeiten, aufsichtliche Behandlung / Gruber, Josef (Hrsg.) 2005, S. 153 - 172
    ISBN: 978-3-7910-2300-7; 3-7910-2300-4
  • Kiesel, Rüdiger; Perraudin, William; Taylor, Alex
    An extreme analysis of VaRs for emerging market benchmark bonds
    In: Credit Risk: Measurement, Evaluation and Management / 8th Econometric Workshop, March 13th - 15th 2002, Karlsruhe / Bol, Georg; Nakhaeizadeh, Gholamreza; Rachev, Svetlozar T.; Ridder, Thomas; Vollmer, Karl-Heinz (Hrsg.) 2003, S. 111 - 137
    ISBN: 978-3-7908-0054-8; 978-3-642-59365-9
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Stadtmüller, U.
    Dimensions of Credit Risk
    In: Exploratory Data Analysis in Empirical Research: Proceedings of the 25th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V / 25th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Munich, March 14–16, 2001 / Schwaiger, Manfred; Opitz, Otto (Hrsg.) 2003, S. 463 - 471
    ISBN: 9783540441830; 9783642557217 ISSN: 1431-8814
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Perraudin, W.; Taylor, A.
    Credit and interest rate risk
    In: Risk management: value at risk and beyond 2002, S. 129 - 144
    ISBN: 0-521-78180-9
  • Kiesel, Rüdiger; Kleinow, Torsten
    Sensitivity analysis of credit portfolio models
    In: Applied Quantitative Finance: Theory and Computational Tools / Härdle, Wolfgang; Kleinow, Torsten; Stahl, Gerhard 2002, S. 111 - 124
    ISBN: 978-3-540-43460-3; 978-3-662-05021-7
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bingham, N.H.; Kiesel, Rüdiger
    Modelling asset returns with hyperbolic distributions
    In: Return Distributions in Finance / Knight, John (Hrsg.) 2001, S. 1 - 20
    ISBN: 978-0-7506-4751-9; 0-7506-4751-5
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Schmid, Bernd
    Aspekte der stochastischen Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfoliomodellen
    In: Kreditrisikomanagement 2000, S. 51 - 83
    ISBN: 3-7910-1663-6
  • Kiesel, Rüdiger; Perraudin, William; Taylor, Alex
    Estimating Volatility for Long Holding Periods
    In: Measuring Risk in Complex Stochastic Systems / Franke, Jürgen; Stahl, Gerhard; Härdle, Wolfgang (Hrsg.) 2000, S. 19 - 31
    ISBN: 9780387989969; 9781461212140 ISSN: 0930-0325
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bingham, N. H.; Kiesel, Rüdiger
    Hyperbolic and semi-parametric models in finance
    In: Disordered and Complex Systems / Disordered and Complex Systems, 10-14 July 2000, London, United Kingdom / Coolen, A. C. C. (Hrsg.) 2000
    ISBN: 1-56396-983-1
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Bücher/Sammelwerke/Tagungsbände

  • Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.)
    Alternative investments and strategies
    Singapore (u.a.) (2010) 414 S.
    ISBN: 978-981-4280-10-5
  • Bingham, Nicholas H.; Kiesel, Rüdiger
    Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
    London (u.a.) (2004) 455 S. (Springer Finance)
    ISBN: 978-1-84996-873-7; 978-1-4471-3856-3
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Dissertation

  • Kiesel, Rüdiger
    Taubersätze und starke Gesetze für Potenzreihenverfahren
    Ulm (1990) 191 S.

    • Forschungsberichte

  • Perraudin, William Robert Maurice; Hu, Yen-Ting; Kiesel, Rüdiger; Stahl, Gerhard
    Judgmental Versus Quantitative Credit Risk Measures for Sovereigns
    (2011) 20 S.
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Working Paper

  • Kustermann, Michael Martin; Kiesel, Rüdiger
    Structural Models for Coupled Electricity Markets
    (2014) 56 S.
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bannor, Karl; Kiesel, Rüdiger; Nazarova, Anna; Scherer, Matthias A.
    Model Risk and Power Plant Valuation
    (2013) 28 S.
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Lexikoneinträge

  • Kiesel, Rüdiger
    Martingales
    In: International Encyclopedia of Statistical Science: Teil: Vol. 2., G - P / Lovric, Miodrag (Hrsg.) 2011
    ISBN: 978-3-642-04898-2; 978-3-642-04897-5
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias A.
    Structural default risk models
    In: Encyclopedia of Quantitative Finance 2010
    ISBN: 9780470061602; 9780470057568
    Online Volltext: dx.doi.org/