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Es wurde 1 Person gefunden.

WiWi / IBES
Anschrift
Universitätsstr 2
45117 Essen
Raum
R11 T07 D39

Funktionen

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Glas, Silke; Kiesel, Rüdiger; Kolkmann, Sven; Kremer, Marcel; Graf von Luckner, Nikolaus; Ostmeier, Lars; Urban, Karsten; Weber, Christoph
    Intraday renewable electricity trading : advanced modeling and numerical optimal control
    In: Journal of Mathematics in Industry Jg. 10 (2020) Nr. 1, S. 3
    ISSN: 2190-5983
  • Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina; Sætherø, Audun
    On the construction of hourly price forward curves for electricity prices
    In: Computational Management Science Jg. 16 (2019) Nr. 1-2, S. 345 - 369
    ISSN: 1619-6988; 1619-697X
  • Harms, Cord; Kiesel, Rüdiger
    Structural Electricity Models and Asymptotically Normal Estimators to Quantify Parameter Risk
    In: Applied Mathematical Finance Jg. 26 (2019) Nr. 5, S. 475 - 522
    ISSN: 1466-4313; 1350-486X
  • von Avenarius, Andrea; Devaraja, Thattekere Settygowda; Kiesel, Rüdiger
    An empirical comparison of carbon credit projects under the clean development mechanism and verified carbon standard
    In: Climate Jg. 6 (2018) Nr. 2, S. 49
    ISSN: 2225-1154
  • Fischbach, Björn; Mahayni, Antje; Kiesel, Rüdiger
    Verschiedene Unsicherheitsstufen : Methoden der Entscheidungstheorie im Rahmen der Klimapolitik
    In: Unikate: Berichte aus Forschung und Lehre (2018) Nr. 52: Risikoforschung - Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen, S. 30 - 41
    ISBN: 978-3-934359-52-9 ISSN: 0944-6060; 1869-3881
  • Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina
    Econometric analysis of 15-minute intraday electricity prices
    In: Energy Economics Jg. 64 (2017) S. 77 - 90
    ISSN: 0140-9883
  • Kiesel, Rüdiger; Rahe, Florentin
    Option pricing under time-varying risk-aversion with applications to risk forecasting
    In: Journal of Banking and Finance Jg. 76 (2017) S. 120 - 138
    ISSN: 0378-4266
  • Harms, Cord; Kiesel, Rüdiger
    The application of structural electricity models for dynamic hedging
    In: The Journal of Energy Markets Jg. 10 (2017) Nr. 1, S. 49 - 78
    ISSN: 1756-3615; 1756-3607
  • Bannör, Karl; Kiesel, Rüdiger; Nazarova, Anna; Scherer, Matthias
    Parametric model risk and power plant valuation
    In: Energy Economics Jg. 59 (2016) S. 423 - 434
    ISSN: 0140-9883
  • Kiesel, Rüdiger; Kusterman, Michael
    Structural models for coupled electricity markets
    In: Journal of commodity markets: JCM Jg. 3 (2016) Nr. 1, S. 16 - 38
    ISSN: 2405-8513
  • Kiesel, Rüdiger; Rühlicke, Robin; Stahl, Gerhard; Zheng, Jinsong
    The Wasserstein Metric and Robustness in Risk Management
    In: Risks Jg. 4 (2016) S. 32
    ISSN: 2227-9091
  • Kiesel, Rüdiger; Mroz, Magda; Stadtmüller, Ulrich
    Time-varying copula models for financial time series
    In: Advances in Applied Probability Jg. 48 (2016) S. 159 - 180
    ISSN: 1475-6064; 0001-8678
  • Benth, Fred Espen; Biegler-König, Richard; Kiesel, Rüdiger
    An empirical study of the information premium on electricity markets
    In: Energy economics Jg. 36 (2013) S. 55 - 77
    ISSN: 0140-9883
  • Benth, Fred Espen; Kiesel, Rüdiger; Nazarova, Anna
    A critical empirical study of three electricity spot price models
    In: Energy Economics Jg. 34 (2012) Nr. 5, S. 1589 - 1616
    ISSN: 0140-9883
  • Bauer, Daniel; Benth, Fred Espen; Kiesel, Rüdiger
    Modeling the forward surface of mortality
    In: SIAM Journal on Financial Mathematics Jg. 3 (2012) Nr. 1, S. 639 - 666
    ISSN: 1945-497X
  • Grüll, Georg; Kiesel, Rüdiger
    Quantifying the CO2 Permit Price Sensitivity
    In: Zeitschrift für Energiewirtschaft (2012) Nr. Online First,
    ISSN: 1866-2765
  • Lutz, Matthias; Kiesel, Rüdiger
    Efficient Pricing of constant maturity swap spread options in a stochastic volatility LIBOR market model
    In: The Journal of Computational Finance Jg. 14 (2011) S. 37 - 72
    ISSN: 1460-1559
  • Kiesel, Rüdiger; Lutz, Matthias
    Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
    In: Journal of Computational Finance Jg. 14 (2011) Nr. 3, S. 37 - 72
  • Bingham, N.H.; Fry, John M.; Kiesel, Rüdiger
    Multivariate elliptic processes
    In: Statistica Neerlandica Jg. 64 (2010) Nr. 3, S. 352 - 366
    ISSN: 1467-9574; 0039-0402
  • Bauer, Daniel; Bergmann, Daniela; Kiesel, Rüdiger
    On the risk-neutral valuation of life insurance contracts with numerical methods in view
    In: ASTIN Bulletin Jg. 40 (2010) Nr. 1, S. 65 - 95
    ISSN: 1783-1350; 0515-0361
  • Gernhard, Jochen; Kiesel, Rüdiger; Stoll, Sven-Olaf
    Valuation of Commodity-based Swing Options
    In: Journal of Energy Markets Jg. 3 (2010) Nr. 3, S. 91 - 112
  • Kiesel, Rüdiger; Schindlmayr, Gero; Börger, Reik
    A two-factor model for the electricity forward market
    In: Quantitative finance Jg. 9 (2009) Nr. 3, S. 279 - 287
    ISSN: 1469-7696
  • Börger, Reik; Cartea, Alvaro; Kiesel, Rüdiger; Schindlmayr, Gero
    Cross-commodity analysis and applications to risk management
    In: Journal of Futures Markets Jg. 29 (2009) Nr. 3, S. 197 - 217
    ISSN: 1096-9934
  • Beiträge in Sammelwerken und Tagungsbänden

  • Blasberg, Alexander; Graf Von Luckner, Nikolaus; Kiesel, Rüdiger
    Modeling the Serial Structure of the Hawkes Process Parameters for Market Order Arrivals on the German Intraday Power Market
    In: 16th International Conference on the European Energy Market (EEM): Proceedings / 16th International Conference on the European Energy Market (EEM), 18-20 September 2019 Ljubljana, Slovenia / 2019
    ISBN: 978-1-7281-1257-2; 978-1-7281-1256-5; 978-1-7281-1258-9 ISSN: 2165-4093; 2165-4077
  • Wen, Ya; Kiesel, Rüdiger
    Pricing options on EU ETS certificates with a time-varying market price of risk model
    In: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics / Conference on Stochastics for Environmental and Financial Economics, Oslo, Norway, 2015; / Benth, Fred Espen (Hrsg.), Jg. 138 2016, S. 341 - 360
    ISBN: 978-3-319-23425-0 ISSN: 2194-1017; 2194-1009
  • Kiesel, Rüdiger
    Martingales
    In: International Encyclopedia of Statistical Science / Lovric, Miodrag (Hrsg.), 2011
    ISBN: 978-3-642-04898-2
  • Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias A.
    Structural default risk models
    In: Encyclopedia of Quantitative Finance 2010
    ISBN: 9780470061602
  • Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias A.
    The freight market and its derivatives
    In: Alternative investments and strategies / Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias A.; Zagst, Rudi (Hrsg.), 2010, S. 71 - 90
    ISBN: 978-981-4280-10-5
  • Bücher/Sammelwerke/Tagungsbände

  • Kiesel, Rüdiger; Scherer, Matthias; Zagst, Rudi (Hrsg.)
    Alternative investments and strategies
    Singapore (u.a.) (2010) 414 S.
    ISBN: 978-981-4280-10-5
  • Bingham, Nicholas H.; Kiesel, Rüdiger
    Risk neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives
    London (u.a.) (2004) 455 S.
    ISBN: 1-85233-458-4; 978-185233-458-1