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2010 SS
Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.
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A Random Matrix Approach to Credit RiskIn: PLoS ONE Jg. 9 (2014) Nr. 5, S. e98030Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Estimating correlation and covariance matrices by weighting of market similarityIn: Quantitative Finance Jg. 14 (2014) Nr. 5, S. 931 - 939Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Identifying states of a financial marketIn: Scientific Reports Jg. 2 (2012) Art. Nr. 00644Online Volltext: dx.doi.org/
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Microscopic understanding of heavy-tailed return distributions in an agent-based modelIn: epl : a letters journal exploring the frontiers of physics Jg. 100 (2012) Nr. 3, S. 38005Online Volltext: dx.doi.org/
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A copula approach on the dynamics of statistical dependencies in the US stock marketIn: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Jg. 390 (2011) Nr. 23-24, S. 4251 - 4259Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Statistical causes for the Epps effect in microstructure noiseIn: International journal of theoretical and applied finance : IJTAF Jg. 14 (2011) Nr. 8, S. 1231 - 1246Online Volltext: dx.doi.org/
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Compensating asynchrony effects in the calculation of financial correlationsIn: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Jg. 389 (2010) Nr. 4, S. 767 - 779Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Impact of the tick-size on financial returns and correlationsIn: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Jg. 389 (2010) Nr. 21, S. 4828 - 4843Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
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Studies of credit and equity markets with concepts of theoretical physicsWiesbaden (2011) XVII, 172 S. (Vieweg+Teubner Research)