Lebenslauf
Denis Belomestny studierte an der Moskauer Lomonosov-Universität Mathematik mit dem Schwerpunkt Statistik und Stochastische Prozesse. Nach seinem PhD-Abschluss im Jahr 2002 arbeitete er als Postdoc am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Bonn. Anschließend war er unter anderem am Berliner Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) tätig. Ab 2007 übernahm er mehrere Lehraufträge an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität. Seitdem ist er auch Leiter des DFG-Projekts "Kalibrierung und Fehlbewertungen im Risikomanagement" im Sonderforschungsbereich SFB 649. Am WIAS arbeitete Belomestny zudem als Berater für die Landesbank Berlin, Nordbank und WGZ Bank. Seine Arbeitsgebiete umfassen die Statistik von Stochastischen Prozessen, die einen starken Bezug zu Fragestellungen aus der Finanzmathematik und der Ökonometrie aufweisen. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich auch verstärkt mit simulationsbasierten (Monte-Carlo) Algorithmen für Probleme des optimalen Stoppens und der optimalen Steuerung. Solche Algorithmen finden breite Anwendung in der Finanzmathematik zum Beispiel bei der Bewertung von Amerikanischen Optionen. Im Februar 2011 hat Belomestny die W3-Professur für Angewandte Stochastik an der Universität Duisburg-Essen übernommen.