Master-Studiengänge

Vertiefungsbereich

 

Zeitstetige Finanzmathematik

Voraussetzung: Aufbaumodule Wahrscheinlichkeitstheorie I & Diskrete Finanzmathematik
6 SWS - 9 ECTS
Dozent: Mikhail Urusov

Vorlesung:
Dienstag	14:15-15:45 h	WSC-S-U-3.02
Donnerstag	14:15-15:45 h	WSC-S-U-3.02
Übung:
Donnerstag	16:15-17:45 h	WSC-S-U-3.02

Branching Brownian Motion

Ausgewählte Themen der Stochastischen Analysis / Stochastischer Prozesse
Voraussetzung: Aufbaumodul Probability Theory II
2 SWS - 6 ECTS
Dozenten: Martin Hutzenthaler und Anita Winter

Montag

13:15-14:45 h

WSC-S-U-3.02

 

The Malliavin-Stein Method I: Poisson Processes / Extremes for heavy-tailed time series

Ausgewählte Themen der Stochastischen Analysis / Stochastischer Prozesse
Voraussetzung: Aufbaumodul Probability Theory II
2 SWS - 6 ECTS

Teil 1: The Malliavin-Stein Method I: Poisson Processes (Oktober-November 2018)
Dozenten: Peter Eichelsbacher and Christoph Thäle (RUB)

Teil 2: Extremes for heavy-tailed time series (Dezember 2018 - Januar 2019)
Dozent: Thomas Mikosch, Kopenhagen

Montag

15:00-16:30 h

WSC-S-U-3.02

 

Stochastische Differentialgleichungen

Ausgewählte Themen der Stochastischen Analysis
Voraussetzung: Aufbaumodul Wahrscheinlichkeitstheorie I,
Kenntnisse der Maßtheorie und der gewöhnlichen Differentialgleichungen von Vorteil
6 SWS - 9 ECTS
Dozentin: Aleksandra Zimmermann

Vorlesung:
Dienstag	10:15-11:45 h	WSC-S-U-3.02
Donnerstag	10:15-11:45 h	WSC-S-U-3.02
Übung:
Freitag	8:15-9:45 h	WSC-S-U-3.02

 

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