Fakultät für Biologie

Personenverzeichnis

Die Links zu den Personen führen zum zentralen Personenverzeichnis der UDE, das die Daten aus dem LSF ausliest. Persönliche Informationen können im LSF (nach Login mit der Uni-Kennung) selbst bearbeitet werden.

 

Biologie / ZMB / Bioinformatics & Computational Biophysics

Anschrift
Universitätsstr. 2-5
45141 Essen
Raum
S03 S03 A15

Funktionen

  • Doktorand/in, Bioinformatik and Computational Biophysics

Aktuelle Veranstaltungen

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Vergangene Veranstaltungen (max. 10)

Keine vergangenen Veranstaltungen.

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Walker, Andreas; Schwarz, Tatjana; Brinkmann-Paulukat, Janine; Wisskirchen, Karin; Menne, Christopher; Alizei, Elahe Salimi; Kefalakes, Helenie; Theißen, Martin; Hoffmann, Daniel; Schulze zur Wiesch, Julian; Maini, Mala K.; Cornberg, Markus; Kraft, Anke RM; Keitel, Verena; Bock, Hans H.; Horn, Peter; Thimme, Robert; Wedemeyer, Heiner; Heinemann, Falko M.; Luedde, Tom; Neumann-Haefelin, Christoph; Protzer, Ulrike; Timm, Jörg
    Immune escape pathways from the HBV core₁₈₋₂₇ CD8 T cell response are driven by individual HLA class I alleles
    In: Frontiers in Immunology Jg. 13 (2022) 1045498
  • Anastasiou, Olympia E.; Theißen, Martin; Verheyen, Jens; Bleekmann, Barbara; Wedemeyer, Heiner; Widera, Marek; Ciesek, Sandra
    Clinical and Virological Aspects of HBV Reactivation : A Focus on Acute Liver Failure
    In: Viruses Jg. 11 (2019) Nr. 9,
  • Theißen, Martin; Krause, Sebastian; Guhr, Thomas
    Regularities and irregularities in order flow data
    In: The European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems Jg. 90 (2017) Nr. 11, S. 218
  • Meudt, Frederik; Theißen, Martin; Schäfer, Rudi; Guhr, Thomas
    Constructing analytically tractable ensembles of stochastic covariances with an application to financial data
    In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2015) Nr. 11, S. P11025